시장 컨디션 판별
현재 시장 상태를 진단하고 전략을 조절하는 법
12분레슨 9 / 10
시장은 항상 같지 않다
같은 전략이라도 시장 상태에 따라 효과가 다릅니다. 추세장에서 잘 되는 전략이 횡보장에서는 연패를 만들 수 있습니다.
4가지 시장 상태
1. 추세장 — 저변동성 (Trending, Low Volatility)
- 꾸준히 한 방향으로 움직임
- 되돌림이 깊지 않음
- 최적 전략: OB 리테스트, 추세 추종
- 위험: 반전 매매 시도
2. 추세장 — 고변동성 (Trending, High Volatility)
- 한 방향이지만 급격한 변동
- 깊은 되돌림 후 추세 재개
- 최적 전략: 유동성 스윕 + CHoCH, FVG 진입
- 위험: 타이트한 손절 (변동성에 의해 터치)
3. 횡보장 — 저변동성 (Range, Low Volatility)
- 좁은 범위에서 왔다갔다
- 거래량 감소
- 최적 전략: 거래하지 않음 (또는 범위 상하단 매매)
- 위험: 돌파를 기대하고 진입
4. 횡보장 — 고변동성 (Range, High Volatility)
- 넓은 범위에서 급등락
- 가짜 돌파 빈번
- 최적 전략: 범위 상하단 반전 매매, 가짜 돌파 매매
- 위험: 돌파 추종
시장 상태 진단법
ATR (Average True Range)
- ATR 상승 = 변동성 증가
- ATR 하락 = 변동성 감소
- ATR의 20일 이동평균 대비 현재 ATR
ADX (Average Directional Index)
- ADX > 25 = 추세 존재
- ADX < 20 = 추세 없음 (횡보)
- ADX 상승 = 추세 강화
볼린저 밴드
- 밴드 수축 (스퀴즈) = 저변동성, 곧 큰 움직임 예고
- 밴드 확장 = 고변동성
상태별 전략 조절
| 상태 | 포지션 크기 | 손절 폭 | 목표 | 거래 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| 추세+저변동 | 100% | 표준 | HTF 구조 | 보통 |
| 추세+고변동 | 75% | 넓게 | 유동성 | 선별적 |
| 횡보+저변동 | 0~25% | - | - | 최소 |
| 횡보+고변동 | 50% | 넓게 | 범위 반대편 | 선별적 |
전환 구간 포착
가장 수익이 큰 구간은 횡보→추세 전환입니다.
신호:
- 오랜 횡보 후 볼린저 밴드 극도로 수축
- 거래량이 서서히 증가
- 한쪽 방향의 유동성이 스윕됨
- 강한 BOS 발생
이 전환 구간에서의 진입이 가장 큰 R:R을 제공합니다.